Kırılım işlemi, fiyatın belirli bir seviyeyi aşmasının ardından pozisyon açmaktır. Mantığı sade: seviye bir süre tutmuşsa, aşılması bir şeyin değiştiği anlamına gelir.
Sadeliği aynı zamanda tuzağı. "Seviye" ve "aşmak" kelimelerinin ikisi de tanım gerektirir; tanımlanmazsa strateji her grafikte farklı çalışır. Bu yazıda ikisini de sayıya bağlıyoruz.
Bu yazıdaki grafikler EUR/USD günlük gerçek fiyat verisinden üretildi. Ölçümler 400 günlük pencerede, kural bazlı taramayla yapıldı; elle seçim yok.
Kırılım stratejisi adım adım nasıl kurulur
Sıra önemli: seviye önce, onay sonra, stop ondan sonra belirlenir. Ters sırada yapılırsa her adım bir öncekini haklı çıkarmak için ayarlanır.
- Seviyeyi tanımlayın: Salınım tepesi ya da dibi kullanın. "Kendi etrafındaki dört barın en yükseği" gibi bir kural, seviyeyi göz kararı olmaktan çıkarır.
- Onay kuralını yazın: Gün içi dokunuş mu, kapanış mı? Kapanış daha katıdır ve daha az yanlış sinyal üretir; karşılığında girişi geciktirir.
- Stop yerini belirleyin: Kırılan seviyenin diğer tarafı doğal referanstır. Mesafeyi ATR ile ölçeklemek, sabit pip kullanmaktan daha tutarlıdır.
- Lotu mesafeden hesaplayın: Risk tutarı sabit, mesafe değişken. Lot büyüklüğü hesaplayıcısı bölmeyi yapar.
- Hedefi önceden koyun: Kırılım sonrası hedef yoksa çıkış kararını duygu verir. Risk/ödül hesaplayıcısıyla oranı baştan görün.
- Geçersizlik şartını yazın: Hangi durumda "bu kırılım başarısız" diyeceksiniz? Bu cümle yazılmazsa pozisyon belirsiz süre taşınır.
Kırılım stratejisinde onay nasıl tanımlanır
Onay kuralı stratejinin sonucunu doğrudan belirler. Aynı grafikte farklı onay kuralları farklı sayıda sinyal üretir:
| Onay kuralı | Sinyal sayısı | Gecikme | Yanlış sinyal |
|---|---|---|---|
| Gün içi dokunuş | En çok | Yok | En çok |
| Kapanış aşımı | Orta | Bir bar | Orta |
| Kapanış + belirli mesafe | Az | Bir bar | Daha az |
| İki ardışık kapanış | En az | İki bar | En az |
Tabloda görülen takas kaçınılmaz: yanlış sinyali azaltmanın tek yolu girişi geciktirmek. Her katı kural hareketin bir kısmını kaçırır. Ortada bir denge noktası vardır ve o nokta işlem yaptığınız zaman dilimine göre değişir.
Kırılım stratejisinde zaman dilimi seçimi
Aynı kural farklı zaman dilimlerinde farklı sayıda sinyal üretir. Kısa dilimde seviye sık aşılır; uzun dilimde seyrek ama her sinyal daha büyük bir hareketi temsil eder.
Burada gözden kaçan bir maliyet var: sinyal sayısı arttıkça işlem maliyeti toplam sonucun içinde daha çok yer kaplar. Bir kırılım işlemi ortalama 30 pip hedefliyorsa ve spread 2 pip ise, maliyet hedefin yüzde altısıdır. Aynı sistem 10 pip hedeflerse maliyet yüzde yirmiye çıkar.
Kendi maliyetinizi spread hesaplayıcısında ve toplamı işlem maliyeti hesaplayıcısında ölçebilirsiniz. Zaman dilimi seçiminin etkisini çoklu zaman dilimi yazımızda ele almıştık.
Yanlış kırılım ne kadar sık
Bu, kırılım stratejisinin en kritik sorusu ve genelde sorulmuyor. Kuralı yazıp taradık: "kapanışla seviye aşıldı, sonra belirli bir süre içinde geri dönüldü".
İddia ile ölçüm arasındaki fark
Ölçülen: 400 günlük EUR/USD verisinde kural bazlı taramayla 12 yapı kırılımı ve 6 başarısız kırılım bulundu. Sayılar doğrudan taramadan geliyor.
İddia edilmeyen: "Kırılımların yarısı başarısız." İki tarama farklı kurallarla yapıldı ve sayıları doğrudan oranlamak yanlış olur. Söylenebilecek şey şu: başarısız kırılım istisna değil, düzenli olarak görülen bir olgu.
Kırılım seviyesi nasıl seçilir
Her salınım tepesi eşit değerde değil. Birden fazla kez test edilmiş bir seviye, bir kez dokunulmuş olandan daha belirgindir — çünkü orada tekrar eden bir davranış var.
Eşit tepe kavramı bunu ölçülebilir kılar: iki salınım tepesi belirli bir tolerans içindeyse aynı seviyeyi temsil ediyor sayılır. Aynı mantığı üçgen formasyonları yazımızda temas sayısı üzerinden ele almıştık.
Grafikler gerçek veriden, kurallar önceden yazıldı
Bu yazıdaki grafikler gerçek EUR/USD günlük fiyat verisinden üretildi. Gösterge hesapları koda yazıldı, veri tarandı ve çıkan adaylar arasından ölçüye göre en belirgini çizildi. Hiçbir grafik elle seçilmedi.
Bu ayrım önemli. Geçmiş grafikte istediğiniz deseni bulmak her zaman mümkündür; kuralı önceden yazıp veriyi taratmak ise sonucu seçme imkânını ortadan kaldırır.
Kırılım stratejisinde stop yerleşimi
En yaygın hata, stopu kırılan seviyenin hemen arkasına koymaktır. Mantıklı görünür — seviye geri alınırsa kırılım geçersizdir. Ama pratikte bu, stopu en yoğun emir bölgesine yerleştirmek demek.
- Seviyeden bir miktar uzağa: ATR'nin belirli bir katı kadar boşluk bırakmak, sıradan dalgalanmaya takılmayı azaltır.
- Mesafeyi lotla dengeleyin: Stop uzaklaştıkça lot küçülmeli; aksi hâlde risk büyür.
- Boşluk ihtimalini hesaba katın: Stop her zaman koyduğunuz fiyattan çalışmaz. Bu, planlanan kaybın üstünde bir zarar anlamına gelebilir.
- Hedefi mesafeye oranlayın: Stop genişledikçe aynı risk/ödül oranı için hedef de uzamalı.
Volatiliteye göre mesafe belirlemeyi ATR yazımızda, pozisyon büyüklüğü yöntemlerini ayrı bir yazıda karşılaştırmıştık.
Kırılım ile geri çekilme yaklaşımı arasındaki fark
İki yaklaşım aynı seviyeyi kullanır ama zıt varsayımlara dayanır. Kırılımcı, seviyenin aşılmasının devam anlamına geldiğini varsayar; geri çekilmeci ise aşılan seviyenin tekrar test edileceğini.
İkisi de aynı grafikte doğru çıkabilir — çünkü fiyat bazen aşıp devam eder, bazen aşıp geri döner. Fark, hangi durumda kazandığınızda değil, hangi durumda kaybettiğinizde.
Kırılımcı yanlış kırılımda kaybeder ve bu düzenli olarak olur. Geri çekilmeci ise geri çekilme hiç gelmediğinde hareketin tamamını kaçırır. İki maliyet farklı türde: biri gerçekleşen kayıp, diğeri fırsat maliyeti.
Hangisinin size uyduğunu kayıt tutmadan bilemezsiniz. İşlem günlüğü yazımızda hangi alanların bu ayrımı görünür kıldığını anlattık.
Sık sorulan sorular
Kırılım stratejisi hangi piyasa koşulunda çalışır?
Trend oluşan dönemlerde daha iyi sonuç verir; yatay dönemlerde yanlış sinyal oranı artar. Ancak hangi rejimde olduğunuzu ancak sonradan kesin bilirsiniz, bu da stratejinin doğal sınırıdır.
Kırılım sonrası geri çekilmeyi beklemeli miyim?
Beklemek yanlış sinyali azaltır ama bazı hareketleri tamamen kaçırmanıza yol açar. Hangisini tercih edeceğiniz, kayıt tutup kendi istatistiğinizi çıkarmadan cevaplanamaz.
Kırılım sonrası hedef nasıl belirlenir?
Yaygın yaklaşım, kırılan yapının yüksekliği kadar mesafe koymaktır. Bu bir hedef önerir, o mesafeye ulaşılacağını söylemez. Hedefi koyduktan sonra aynı mesafeyi risk/ödül oranı olarak da hesaplamak gerekir.
Hacim kırılımı doğrular mı?
Forex'te merkezî borsa olmadığı için gerçek hacim verisi yoktur; platformlarda görünen tick hacmidir ve farklı bir şeydir. Hisse senedi ve vadeli piyasalarda gerçek hacim vardır.
Kırılım seviyesi kaç kez test edilmiş olmalı?
Tek dokunuşla oluşan bir seviye ile üç kez test edilmiş bir seviye aynı şey değildir. Test sayısı arttıkça o bölgede tekrar eden bir davranış olduğu ölçülebilir hâle gelir; ancak bu, kırılımın devam edeceği anlamına gelmez.
Kırılımda kaç lot açmalıyım?
Stop mesafeniz ile risk yüzdenizden hesaplanır. Kırılım stratejisinde stop genellikle seviyenin diğer tarafına konur; seviye uzaksa mesafe büyür ve lot küçülmelidir.
Yanlış kırılımdan korunmak mümkün mü?
Tamamen değil. Onay kuralını katılaştırmak sayıyı azaltır ama sıfırlamaz ve girişi geciktirir. Yanlış kırılım stratejinin maliyet kalemidir, ortadan kaldırılacak bir arıza değil.
Kaynaklar ve resmi kontrol noktaları
Bu yazı yatırım tavsiyesi değildir
Kaldıraçlı işlemler yüksek risk taşır ve yatırdığınız tutarın tamamını kaybetmeniz mümkündür. Buradaki örnekler kavramları anlatmak içindir; herhangi bir firma, ürün veya strateji önerisi içermez. İşlem yapmadan önce SPK Yatırımcılar İçin Rehber belgesini okuyun.
İçerik Şeffaflığı
Sonucu yorumlarken kullanacağınız kısa özet, yöntem, kaynak ve kontrol notları aşağıda yer alır.
Bu blog yazısı, konunun hesaplama ve yorum tarafını daha geniş çerçevede açıklamak için hazırlanmıştır.
Nasıl Hesaplanır?
- İçerik başlık, özet ve ana metin düzeyinde editoryal olarak düzenlenir.
- Yazı mümkün olduğunda ilgili hesaplayıcı ve kategori merkeziyle birlikte okunacak şekilde kurgulanır.
- Güncel etkisi olan başlıklarda tarih ve bağlam kontrolü kullanıcıya açık biçimde bırakılır.
Kullanılan Kaynaklar
- Yazı içeriği ve editoryal özet
- İlgili kategori merkezleri ve hesaplayıcılar
- Konuya bağlı resmi açıklama veya güncel veri ihtiyacı
Blog içeriği karar desteği sağlar; kesin oran, tarife veya canlı veri için ilgili araç ve resmi kaynak ayrıca kontrol edilmelidir.
