İşlem Sistemi Kurma Kontrol Listesi: On İki Madde

Bir işlem sistemi, önceden verilmiş kararlar bütünüdür. "Sistemim var" demek, işlem anında verilecek her kararın önceden yazılmış olması anlamına gelir.

Bu kontrol listesi, sisteminizi yazıya dökerken eksik bırakılan maddeleri topluyor. Cevaplayamadığınız her madde, işlem anında duyguyla dolduracağınız bir boşluktur.

Bu yazıdaki grafikler EUR/USD günlük gerçek fiyat verisinden üretildi. Gösterge değerleri saf hesapla, elle seçim yapılmadan çizildi.

İşlem sistemi kontrol listesi: giriş kararları

İlk dört madde pozisyon açma tarafını kapsıyor:

1. Hangi enstrümanlarda işlem yapacağım? Liste sınırlı ve yazılı olmalı. "Fırsat gördüğüm yerde" bir cevap değildir; her enstrümanın oynaklığı ve maliyeti farklıdır.
2. Hangi zaman diliminde çalışacağım? Ana grafik hangisi? Karar o dilimde verilir. Birden fazla dilim kullanılacaksa hangisinin belirleyici olduğu yazılmalı.
3. Giriş koşulum ne? Ölçülebilir olmalı. "Trend yukarıysa" yetmez; trendin tanımı da yazılmalı.
4. Girişi ne zaman yapacağım? Koşul sağlanır sağlanmaz mı, bar kapanışında mı, geri çekilmede mi? Üçü farklı sonuç üretir.

İşlem sistemi neden yazılı olmalı

Zihinde tutulan kurallar sessizce değişir. Bir işlem kötü gittiğinde "aslında ben şöyle demiştim" diye hatırlarsınız; yazılı olmadığı için bunu kontrol etme imkânı yoktur.

Yazılı sistem bu belirsizliği ortadan kaldırıyor: kural ya uygulandı ya uygulanmadı. Bu ayrım olmadan hangi sonucun sistemden hangisinin sapmadan geldiği ölçülemez.

İşlem sistemi kontrol listesi: risk kararları

Sonraki dört madde en çok atlanan ama en belirleyici olanlar:

1. Stop nerede olacak? Girişten önce belirlenmeli. Stop, pozisyon büyüklüğünün girdisidir — sonradan düşünülecek bir şey değil.
2. İşlem başına riskim yüzde kaç? Sabit bir sayı. Her işlemde aynı kalmalı; "bu işlemden eminim" diye artırılmamalı.
3. Aynı anda kaç pozisyon açabilirim? Sayı değil, toplam risk. Korelasyonlu pozisyonlar tek bahis sayılır; korelasyon yazımızda ölçmüştük.
4. Günlük/haftalık kayıp sınırım ne? Belirli bir zarara ulaşınca durmak, kötü bir dönemi felakete çevirmeyi engeller.

İşlem sistemi kontrol listesi: çıkış kararları

Son dört madde pozisyonu kapatma tarafı:

1. Hedefim nerede? Girişte belirlenmeli. Hedef yoksa çıkış kararını duygu verir.
2. Kâr eden pozisyonu nasıl yöneteceğim? Sabit hedef mi, takip eden stop mu, kademeli kapatma mı? Üçünün bedeli farklı.
3. Geçersizlik şartım ne? Hangi durumda "bu işlem fikri artık geçerli değil" diyeceğim? Stop dışında bir çıkış sebebi olmalı.
4. Ne zaman müdahale etmem? Bu madde ters yazılır: hangi durumlarda plana dokunmayacağınızı tanımlar. En zor uygulanan madde budur.

İşlem sistemi kontrol listesi: altyapı kararları

Son dört madde çoğu listede hiç yer almaz ama işlem anında sorun çıkaran şeyler bunlardır:

1. Hangi platformda çalışacağım? Platform değişikliği emir tiplerini ve gerçekleşme davranışını değiştirir; sistem o platforma göre yazılmalı.
2. Bağlantı kesilirse ne olacak? Açık pozisyonun stop'u sunucu tarafında mı? Değilse bağlantı kesintisinde koruma yoktur.
3. Veri saatlerinde ne yapacağım? Yüksek etkili veri öncesi pozisyon açma/taşıma kararı önceden verilmeli.
4. Sistemi ne zaman durduracağım? Teknik sorun, olağandışı piyasa koşulu ya da kişisel durum — hangi hâllerde işlem yapmayacağınız da sistemin parçası.

İşlem sistemi kontrol listesi: kayıt ve gözden geçirme

Sistem yazıldıktan sonra iki iş kalıyor:

1. Her işlemi kaydedin: Giriş, stop, hedef, sonuç ve gerekçe. İşlem günlüğü yazımızda hangi alanların tutulacağını anlattık.
2. Kural dışı işlemleri işaretleyin: Sistemin dışına çıkılan her işlem ayrı sayılmalı. Bunların oranı, sisteme uyum ölçüsüdür.
3. Haftalık gözden geçirin: Sonuçlara değil kurala uygunluğa bakın. Kârlı ama kural dışı bir işlem, zararlı ama kurala uygun bir işlemden daha tehlikelidir.
4. Aylık istatistik çıkarın: Kazanma oranı, ortalama kazanç/kayıp, en uzun kayıp serisi. Beklenen getiri hesaplayıcısı bu üçünden sonucu verir.

İşlem sistemi kontrol listesi nasıl kullanılır

Liste bir kerelik doldurulup rafa kaldırılacak bir belge değil. Üç noktada tekrar açılır.

Birincisi sistem kurarken: her maddeye cevap yazılır. İkincisi işlem öncesi: kritik maddeler hızlıca gözden geçirilir. Üçüncüsü aylık gözden geçirmede: hangi maddelerin ihlal edildiği kayıttan kontrol edilir.

Üçüncü kullanım en değerlisi — çünkü sistemin kâğıt üzerinde değil pratikte ne olduğunu gösterir.

İşlem sistemi yazılı olmalı

Bu listenin en pratik faydası, sistemi yazılı hâle getirmeye zorlaması. Zihinde tutulan kurallar zamanla değişir ve bu değişimi fark etmezsiniz.

Yazılı bir sistem üç şey sağlar: kararı işlem anından ayırır, kural dışı davranışı görünür kılar ve sistemin gerçekten değişip değişmediğini ölçülebilir yapar.

Pozisyon büyüklüğünü lot büyüklüğü hesaplayıcısıyla, hedef-stop oranını risk/ödül hesaplayıcısıyla, kayıp derinliğini drawdown hesaplayıcısıyla ölçebilirsiniz. Sistemi test etmeyi backtest yazımızda anlattık.

Sık sorulan sorular