Hareketli Ortalama Kesişimi ile İşlem Nasıl Kurulur?

Hareketli ortalama kesişimi nedir?

İki farklı periyotlu ortalama çizilir; kısa olanı uzun olanı yukarı kestiğinde alış, aşağı kestiğinde satış sinyali sayılır.

Popülerliğinin sebebi belirsizlik içermemesi. Kesişim ya olmuştur ya olmamıştır; yorum payı yoktur. Bu, kuralı yazılabilir ve sınanabilir kılar.

Aynı özellik zayıflığının da kaynağı: kesişim, fiyatın zaten hareket etmiş olmasının sonucudur.

Hareketli ortalama kesişimi ne kadar güvenilir?

Anlatmak yerine ölçtük. Kuralı yazdık — on günlük ortalama otuz günlüğü yukarı kesiyor, sonra on mum içinde geri kesiyor — ve dört yüz günlük EUR/USD verisini taradık.

Bu desen bulundu. Yukarıdaki grafik örneklerinden biri: kesişim oluşuyor, kısa sürede geri dönüyor.

Sayı küçük ama varlığı yeterli bir şey söylüyor: kesişim tek başına bir sonuç değildir. Sinyalin gerçekleşmesi ile devam etmesi farklı iki olaydır.

Buradaki asıl ders yöntemsel. "Kesişim işe yarar mı?" sorusu cevaplanamaz; "bu kuralla, bu veride, kaç kez?" sorusu cevaplanır.

Bu ayrım her gösterge tartışmasında geçerli. Bir yöntemin savunucusu da eleştireni de genellikle aynı hatayı yapar: sayı vermeden konuşur. Oysa kuralı yazıp veriyi taratmak birkaç dakikalık iştir ve tartışmayı bitirir.

Bir uyarı da şu: geçmiş veride ölçülen oran, gelecekte aynı kalacağının garantisi değildir. Ölçüm bir başlangıç noktası verir, kesinlik değil.

Hareketli ortalama kesişimi nasıl kurulur?

1. İki periyot seçin. Aralarında belirgin fark olsun. 10 ve 30 ya da 50 ve 200 yaygın çiftlerdir. 20 ve 25 gibi yakın periyotlar sürekli kesişir ve gürültü üretir.
2. Türü sabitleyin. İkisi de SMA ya da ikisi de EMA olsun. Karışık kullanım, kesişimin hangi etkiden doğduğunu belirsizleştirir.
3. Yön filtresi ekleyin. Uzun periyotlu ortalamanın eğimi yukarıysa yalnızca alış kesişimlerini dikkate alın. Bu tek kural, yatay piyasadaki yanlış sinyallerin büyük kısmını eler.
4. Kapanış şartı koyun. Kesişim gün içinde oluşup kapanışta geri alınabilir. Yalnızca kapanışta geçerli olan kesişimleri sayın.
5. Stop ve hedefi önceden yazın. Kesişim giriş verir, çıkış vermez. Ters kesişimi beklemek genellikle geç kalır; mesafeyi baştan belirlemek gerekir.

Üçüncü adım en çok fark yaratanıdır. Kesişim stratejilerinin zararının büyük kısmı yatay piyasada oluşur ve eğim filtresi tam olarak orayı keser.

Beşinci adım ise en çok atlanan. Kesişim tabanlı sistemlerin çoğu girişi ayrıntılı tarif eder, çıkışı boş bırakır. Oysa aynı giriş, iki farklı çıkış kuralıyla bambaşka sonuç üretir.

Yaygın üç çıkış yaklaşımı var: ters kesişimi beklemek, sabit bir hedefe ulaşmak ya da iz süren stop kullanmak. Birincisi en geç, sonuncusu en esnek olanıdır.

Hangisini seçerseniz seçin, kuralı giriş anında yazın. İşlem açıkken çıkış kuralına karar vermek, kararı fiyatın ele geçirmesi demektir.

Hangi periyot çifti?

Tablodaki takas her satırda aynı: sinyal sıklığı arttıkça gecikme azalır ama yanlış sinyal ve işlem maliyeti artar.

Üçüncü satır özel bir yer tutar. Elli ve iki yüz günlük ortalamaların kesişimi çok sayıda katılımcı tarafından izlenir; anlamı istatistikten değil ortak dikkatten gelir.

Sinyal sıklığı doğrudan maliyettir. Ayda yirmi işlem ile ayda iki işlem arasındaki fark, aynı makasla bile büyük bir tutar eder. Hesabını işlem maliyeti hesaplama ile yapabilir, ortalamaların hesaplanma farkını hareketli ortalama yazımızda okuyabilirsiniz.

Kesişim neden geç kalır?

Gecikme kaçınılmaz çünkü kesişim iki gecikmeli ölçünün karşılaşmasıdır.

Kısa ortalama zaten fiyatın gerisindedir; uzun ortalama daha da geride. İkisinin kesişmesi için fiyatın bir süredir aynı yönde ilerlemiş olması gerekir.

Pratik sonuç: kesişim geldiğinde hareketin bir kısmı bitmiştir. Bu kayıp değil, yöntemin doğal maliyetidir — ama hedef belirlerken hesaba katılmalıdır.

Yukarıdaki grafik aynı sorunun başka bir görünümü: bir kırılım oluşuyor ve fiyat kısa sürede geri dönüyor. Aynı veride kırılımların önemli bir kısmı geri alınmış durumda.

Kalan hareket payını ölçmek için ortalama günlük aralık kullanılabilir; ATR yazımızda ele aldık. Oranı risk ödül hesaplama ile görebilirsiniz.

Üç ortalamalı kurulumlar

İki ortalama yerine üç kullanan yaklaşımlar var. Mantık şu: kısa, orta ve uzun ortalama aynı sırada dizildiğinde trend "hizalanmış" sayılır.

Örneğin kısa ortalama ortanın üstünde, orta da uzunun üstündeyse yükseliş hizalanması vardır. Bu dizilim bozulduğunda uyarı sayılır.

Avantajı, tek bir kesişime göre daha seçici olması. Üç çizginin aynı anda sıralanması, ikisinin kesişmesinden daha nadir bir olaydır ve nadir olan genellikle daha ayırt edicidir.

Bedeli ise gecikmenin artması. Üçüncü ortalamanın da hizaya girmesini beklemek, hareketin daha büyük bir kısmını kaçırmak demektir.

Burada tekrar aynı takasla karşılaşıyoruz: seçicilik ve zamanlama ters yönde çalışır. Hangi tarafı seçtiğiniz, hedef büyüklüğünüze bağlıdır — büyük hedefler gecikmeyi tolere eder, küçük hedefler etmez.

Bunun ölçek tarafını çoklu zaman dilimi yazımızda ele aldık.

Sık yapılan hatalar

Yön filtresiz kullanmak. Yatay piyasada kesişim arka arkaya oluşur ve her biri maliyet üretir.

Ters kesişimi çıkış saymak. Çıkışın gelmesi uzun sürer ve kazancın büyük kısmı geri verilir.

Periyotları geçmiş veriden seçmek. En iyi çifti aramak aşırı uyumdur; görmediğiniz veride sonuç genellikle çok farklı çıkar.

Maliyeti göz ardı etmek. Sık sinyal veren çiftler cazip görünür ama her sinyal makas ve komisyon öder. Uzun vadeli sonucu beklenen getiri hesaplama ile, pozisyon büyüklüğünü lot büyüklüğü hesaplama ile belirleyin.

Sık sorulan sorular