Bu araç, sabit yüzdesel risk kullanan bir stratejinin farklı işlem sıralarında nasıl davranabileceğini Monte Carlo simülasyonuyla tahmin eder. Sonuç, mutlak garanti değil; stratejinizin dayanıklılığını görmek için kullanılır.
Sonucu yorumlarken kullanacağınız kısa özet, yöntem, kaynak ve kontrol notları aşağıda yer alır.
Bu sayfa, sabit yüzdesel risk varsayımı altında Monte Carlo simülasyonu yapar. Sonuç, kazanan ve kaybeden işlemlerin sırası değiştiğinde stratejinin drawdown eşiğine inme ihtimalini gösterir.
Maliyetler, slipaj, korelasyon, lot artırma ve psikolojik hata gibi gerçek hayat değişkenleri modele dahil değildir. Bu nedenle sonuç bir dayanma testi olarak yorumlanmalıdır.
Çoğu trader yalnızca win rate ve R:R oranına bakar. Oysa aynı sayılar, işlem başı risk %1 iken de %3 iken de aynı görünebilir. Risk of ruin sayfası, tam olarak bu farkı yakalayıp stratejinizin hesabınızı ne kadar zorladığını anlamanıza yardımcı olur.
Belirli bir strateji ve risk düzeniyle devam ettiğinizde hesabın belirlediğimiz drawdown eşiğine inme olasılığını ölçer.
Kazanan ve kaybeden işlemlerin sırası sonucu ciddi biçimde etkileyebilir. Simülasyon, aynı istatistiklerle farklı işlem sıralarını deneyerek daha gerçekçi bir risk resmi sunar.
Hayır. Düzensiz lot artışlarınız, slipaj, maliyetler ve sistem dışı hatalar modele dahil değilse gerçek risk daha yüksek olabilir.